Выбор способа минимизации валютных рисков

Каждый участник валютного рынка должен, прежде всего, правильно определить типы рисков, с которыми он сталкивается. Это делается на основе рассмотренных выше классификаций валютных рисков.

Для измерения идентифицированных валютных рисков используют методы математической статистики: такие стандартные статистические характеристики, как дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Обе эти характеристики измеряют колебания прибылей или убытков в валютных операциях в зависимости от изменений обменных курсов. Чем больше курсовые колебания, тем выше рассеяние показателей прибылей или убытков вокруг их средней величины и, следовательно, выше степень риска.

Дисперсия рассчитывается по следующей формуле:

Между дисперсией и средним квадратическим отклонением существует следующее соотношение:

Существует несколько наиболее эффективных и часто применяемых в практике валютного дилинга способов защиты от валютных рисков: