Таким образом, имеем

. (21)

Заметим, что второе и третье слагаемые правой части (21) являются стохастическими интегралами по мартингалам, имеющим ограниченную вариацию. Поэтому они являются мартингалами относительно меры Р, имеем

.

Доказательство закончено.