Теорема Берри-Эссеена

(о скорости сходимости к нормальному распределению в ЦПТ)

Пусть выполняется условие ЦПТ для одинаково распределенных случайных величин, т.е. пусть - независимые, одинаково распределенные случайные величины, пусть существует конечные и , кроме того существует , тогда справедлива оценка:

,

,

,

- функция нормального распределения,

- константа.