Коэффициент корреляции. Пусть с испытанием связаны две случайные величины Х и Y

Пусть с испытанием связаны две случайные величины Х и Y.

Коэффициентом корреляции случайной величины (Х,Y) называется число , равное:

,

где – математические ожидания; – средние квадратичные отклонения случайных величин Х и Y соответственно.

Ковариацией (корреляционным моментом) случайной величины (Х,Y) называется число , равное:

.

Эта величина характеризует рассеяние случайной точки (Х,Y) вокруг точки .