![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Одним з можливих методів оцінювання коефіцієнта автокореляції ρ є ітеративний процес, який називають методом Кохрана-Оркатта. Його можна описати на прикладі ПЛКРМ:
Метод Кохрана-Оркатта складається з таких етапів:
1. За допомогою МНК (методу найменших квадратів) знаходять оцінки параметрів заданої кореляційно-регресійної моделі.
2. На підставі вибіркової кореляційно-регресійної моделі обчислюють значення випадкових відхилень .
3. Використовуючи модель AR(1) (авто регресійна модель Маркова першого порядку
), знаходять оцінку
коефіцієнта автокореляції ρ, тобто будують вибіркову модель
4. На підставі цієї моделі будують кореляційно-регресійну модель:
,
і
.
5. Оцінки параметрів
і
підставляють у початкову модель і переходять на пункт 2.
Процес оцінювання параметра ρ триває доти, доки не буде досягнута потрібна точність, тобто поки різниця між попереднім та поточним значеннями оцінки коефіцієнта автокореляції ρ не стане меншою від наперед заданого числа (величини заданої похибки).
Дата публикования: 2014-11-29; Прочитано: 568 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!