![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
h-критерій Дарбіна-Уотсона використовують, щоби виявити автокореляцію в авто регресійних моделях. Аби протестувати автокореляцію, сформуємо нульову гіпотезу : коефіцієнт автокореляції першого порядку дорівнює нулю
.
Щоби перевірити гіпотезу про статистичну значущість коефіцієнта автокореляції, використовуємо h-статистику Д-У, яку визначають за формулою
де - оцінка коефіцієнта
автокореляції першого порядку;
-вибіркова дисперсія коефіцієнта регресії при лаговій змінній
; T-кількість спостережень.
Якщо обсяг вибірки великий, h-статистика має нормований нормальний розподіл з математичним сподіванням, що дорівнює нулю: E( та дисперсією, що дорівнює одиниці:
=1. Тому при заданому рівні значущості
визначають критичну точку
з умови
(Ф(u)-функція Лапласа) і порівнюють розраховане значення
з табличним
.
Якщо , то нульову гіпотезу
про відсутність автокореляції відхиляють, тобто з імовірністю р=1-ɑ можна стверджувати про наявність автокореляції випадкових відхилень.
Якщо , то нульову гіпотезу
про відсутність автокореляції приймають, тобто з імовірністю р=1-ɑ можна стверджувати про відсутність автокореляції випадкових відхилень.
Основною проблемою при використанні цього тесту є неможливість обчислити значення при T
Зауваження. Значення здебільшого розраховують за формулою
а дорівнює квадрату стандартної похибки
при лаговій результуючій змінній. Тому значення h-критерію можна обчислити на підставі даних вибіркової кореляційно-регресійної моделі.
Дата публикования: 2014-11-29; Прочитано: 788 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!