Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Аналітичні методи тестування гетероскедастичності. Тест Парка



Припустимо, що досліджується ПЛКРМ: . Припускається, що дисперсія є функцією і-го значення факторної ознаки x. Парк запропонував таку функціональну залежність: , де - деякі невідомі параметри, -випадкова величина. Аби оцінити невідомі параметри останню модель необхідно лінеаризувати: .

Для практичного застосування замість величини беруть квадрат в.в

Алгоритм проведення тесту Парка:

1.Будуємо вибіркову ПЛКРМ: .

2.Знаходимо випадкові відхилення , .

3.Для кожного спостереження визначаємо

4.Будуємо кореляційно-регресійну модель , де = Замінимо: ; . Тепер можна застосувати метод найменших квадратів для оцінення параметрів.

5.Перевіряємо статистичну значущість коефіцієнта на підставі t-статистики за формулою: . Якщо коефіцієнт статистично значущий, то це означає, що між та є зв'язок, тобто у вибірковій сукупності наявна гетероскедастичність, в іншому випадку навпаки.






Дата публикования: 2014-11-29; Прочитано: 468 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.006 с)...