![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Застосовується у великих вибірках. Припускається, що в.в. мають нормальний закон розподілу та між ними відсуня автокореляція; стандартне відхилення
пропорційні значенню
. Для застосування формулюємо 0 -ву та альтернативну гіпотези: H0–в.в.
є гомоскедастична; H1 – в.в.
є гетероскедастична. Цей тест включає такі етапи:
1. Ранжуємо усі спостереження в порядку зростання факторної ознаки x;
2. Впорядковану вибірку ділимо на 3 частини з кількістю елементів , 2cта
відповідно, де n- к-сть спостережень. Оптимальне співвідношення c i n становить
.
3. Для 1-ої та 3-ьої підвибірок будуємо К-РМ.
4. Для побудованих моделей знаходимо суму квадр.відхилень: (дисперсія
) та:
(дисперсія
), k- кількість факторних ознак.
Аби перевірити припущення про пропорційність дисперсій відхилень розрахуємо F-статистику: (якщо зі збільшенням факторної ознаки дисперсії зменшуються, то
). Із таблиць розподілу Фішера знаходимо
із заданим рівнем значущості
та
- кількістю ступенів вільності. Якщо
, то приймаємо нульову гіпотезу – гетероскедастичність відсутня і навпаки:
, то приймаємо альтернативну гіпотезу – гетероскедастичність наявна.
Дата публикования: 2014-11-29; Прочитано: 335 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!