Послідовне оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей

Нехай необхідно оцінити параметри ДЛМ.

Метод включає такі етапи: 1) оцінюють модель 2) оцінюють модель ; 3) оцінюють модель

Побудову моделей припиняють, якщо настає хоча б одна з таких умов:

1) оцінка будь-якого з параметрів змінює знак

2) статистична незначущість параметра

Для перетворення статистичних значень парам. формують таку нульову гіпотезу: параметр генер. сукупність дорів. 0.

Знаходимо критичне значення t-стат. за таблицями розподілу Стюдента при заданому рінвні значущості к-ті ступенів вільності 0=n-k-1 (к-ть змін в правій частині) за таб. нормального розподілу при заданому рівні .

Емпіричне знач. t-стат. знаходимо за формулою . Якщо то нульову гіпотезу відхиляють і з довірчою ймовірн. р=1- а можна стверджувати що парам. статистично значущий. В протилежному випадку нульову гіпотезу приймають.

Недоліки методу послідовного оцінювання: 1) наперед невідомою є довжина лагу; 2) можливість наявності мультиколінеарності між лаговими змінними; 3) зменшення ступенів свободи на кожному наступному етапі.