Определение некоррелированности случайных процессов

Два случайных процесса называют взаимно некоррелированными, если их взаимная ковариационная функция тождественно равна нулю для любых моментов времени t₁, t₂ . Тогда взаимная корреляционная функция «разваливается» на произведение средних, это видно из определения взаимной ковариационной функции. Из статистической независимости случайных процессов следует их некоррелированность, обратное в общем случае неверно, поясним:

,

однако из утверждения

не следует утверждение W_xy(x,t₁;y, t₂)= W_x(x,t₁) W_y(y, t₂).