Зіліссіз кездейсоқ шаманың дисперсиясы, орта квадраттық ауытқуы. Қасиеттері

Х дискретті кездейсоқ шама болса, дисперсия

формуласымен өрнектеледі. Х – үздіксіз болса, онда дисперсия

формуласымен өрнектеледі. Ал, егер де Х – тің мүмкін мәндері

[a, b] аралығында болса, онда

болады. Үздіксіз кездейсоқ шаманың дисперсиясын

формуласы бойынша есептеген қолайлы.

Үздіксіз кездейсоқ шаманың орта квадраттық ауытқуы деп дисперсияның квадрат түбірін айтады:

Ковариация. Корреляция коэффициенті. Қасиеттері. Ковариациялық және корреляциялық матрицалар, қасиеттері.

Ковариация. Ковариациялық матрица. Қасиеттері.

Коварияцияның 4 қасиетінің дәлелдеуі:

Егер және тәуелсәз кездейсоқ шамалар болса, онда

Шындығында да бұл жағдайда

Сонымен, тәуелсіз , кездейсоқ шамалары үшін болады.

кездейсоқ шамалары берілсе, онда коварияциялық матрица келесі түрде болады: