Функция f(x), равная производной от функции распределения, называется плотностью вероятности случайной величины Х или плотностью распределения

Кривая, изображающая плотность вероятности, называется кривой распределения.

Плотность вероятности является характеристикой только непрерывных случайных величин.

С помощью нее также можно найти вероятность попадания случайной величины на заданный интервал:

Отсюда можно выразить функцию распределения через плотность вероятности:

Свойства плотности вероятности

1. Плотность вероятности является неотрицательной функцией:

.