Интерпретация и оптимизация стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор может использоваться в качестве кратко- и среднесрочного торгового осциллятора. Настройка на длину цикла произ­водится изменением длины периодов, используемых для расчета осцилля­тора. Например, для краткосрочного Стохастика (5-25 дней) используется период замедления, равный 3 дням.

Используют следующие критерии интерпретации индикатора:

1. Покупка, когда осциллятор (или %K или %D) опускается ниже, а затем вновь пересекает на росте определенный нижний уровень (часто используют уровень 20). И продажа, когда осциллятор вырастает выше, а затем на падении вновь пересекает верхний уровень (часто используется уровень 80).

2. Покупка, когда кривая %K пересекает снизу-вверх кривую %D (рису­ется красной линией). И наоборот, продажа, когда кривая %K (синяя ли­ния) пересекает кривую %D сверху вниз.

3. Наличие дивергенции. Например, когда цены достигли новых пиков, а значения осцилляторов оказались "слабы" для достижения новых пико­вых значений. Тестер торговых систем программы Metastock может автоматически генерировать сигналы покупки/продажи на основе правил из 1 и 2 пунктов.

В тесте по умолчанию используется осциллятор с периодами 10,3. Но по желанию эти периоды можно изменить: Для тестирования дневного графика Chiron Corp используется осциллятор с периодами 10,3. Нажимая кнопку Test, получаем окно с результатами тестирования. Оптимальные границы индикатора находятся в нижней строке слева. В нашем примере они равны 54,6 и 43,8. Стрелками показаны сигналы на покупку/продажу. Это точки пересечения Стохастика с границами 54,6 и 43,8.

17.7. Индикатор направленного движения (DMI)

Вычисление направленного движения DМI основано на предположе­нии, что, когда имеет место восходящий тренд, сегодняшний ценовой пик должен быть выше вчерашнего. Наоборот, когда имеет место нисходящий тренд, сегодняшняя нижняя цена должна быть ниже вчерашней. Разница между сегодняшним и вчерашним пиками - это движение вверх или +DI. Разница между сегодняшней и вчерашней впадинами - это движение вниз или -DI. Внутренние дни, когда сегодняшний пик или впадина не превосхо­дят вчерашние, по существу игнорируются. Положительный и отрицатель­ный DI отдельно усредняются на периоде в несколько дней и затем делятся на средний "истинный диапазон". Результаты нормируются (умножаются на 100) и показываются как осцилляторы.

5. Далее определяется скользящая средняя DX для получения индекса среднего направленного движения (ADX). Дальнейшее сглаживание производится вычислением производной ADX, называемой ранжирован­ным индексом среднего направленного движения (ADXR) по формуле
ADXR = (ADX t + ADX t-n) /2;

6. где t - сегодня и t-n - день, с которого началось вычисление ADX.

7. Сглаживание производят по тому же количеству дней, что и вычисление +DI и -DI. Выводимое на компьютерный экран как осциллятор направленное движение движется вверх, когда +DI больше -DI. Если +DI меньше -DI, движение направлено вниз. С расхождением двух линий направленное движение увеличивается. Чем больше разница между +DI и -DI, тем больше направленность рынка или тем круче тренд. Уайлдер использовал 14 дней в основе своих вычислений, потому что он считал 14 дней важным полуциклом.

Исследования DMI на компьютерном мониторе обычно возникают в виде трех линий: +DI, -DI и ADX.. Некоторые программы для удобства представляют ADX отдельно. Результаты вычислений DMI нормированы (умножены на 100), так что линии будут колебаться в границах от 0 до 100. Важный индикатор ADX выводится непосредственно из +DI и -DI и измеряет величину тренда рынка. Чем больше ADX, тем более четко на­правление движения рынка. ADX измеряет величину тренда, а не его на­правление (силу нисходящего или восходящего тренда).

Осцилляторы
+DI и -DI показывают направление. Когда +DI пересе­кается с -DI и уходит выше, то тренд направлен вверх. Когда +DI пересека­ется с -DI и уходит ниже, то тренд направлен вниз. Чем дальше потом рас­ходятся линии, тем сильнее тренд, как это видно на рисунке.

Сигналы индикатора:

· пересечение с линиями экстремума или разворот линий на макси­муме-минимуме - выводы по классическому анализу;

· пересечение линий 1 и 2 предшествует сильным колебаниям цены при появлении нового тренда или усилении существующего - очень сильный сигнал;

· если линия 1 выше линии 2, то тренд – “бычий”, и наоборот;

· если линии расходятся, то динамика тренда усиливается, и наоборот. При анализе надо использовать правила:

1) покупай и удерживай, пока +DM выше -DM

2) продавай и удерживай, пока -DM выше + DM

17.8. Индикатор вероятной направленности (ADX)

Рассчитывается как абсолютная по мо­дулю разница между ли­ниями +/-DM, поэтому чем больше расхождение линий +/-DM, тем больше значение ADX. Для построения индика­торов +/- DM исполь­зуют программу Metastock. Оптимальный период индикаторов на­ходится в верхней строке справа. На данном при­мере он равен 6. Стрел­ками показаны сигналы на покупку/продажу. Это точки пересечения линий +/- DM друг с другом.