N - период скользящей средней

Главный недостаток SМА заключается в том, что она реагирует на одно изменение курса два раза: при получении значения и при его выбытии из расчета. Она присваивает одинаковый вес каждой цене, используемой в сериях данных. Взвешенные скользящие средние отводят большее значение более свежим данным путем придания различного веса ценам каждого дня. Это обычно делается при помощи умножения самых последних данных на некое заданное число (например, количество точек данных, используемых в скользящей средней), добавления результата к общим вычислениям, а затем умножения следующих менее свежих данных на меньшее число и так далее. Линия, полученная в результате, будет лучше откликаться на недавнюю рыночную активность, чем простая скользящая средняя.

Взвешенная скользящая средняя WMA есть сумма произведений цен и весов, деленная на сумму весов. Формула расчета взвешенной скользящей средней:

WMA _t =(WP _t +WP _t-1+WP _t-2 …+WP _t-I …+WP _t-n-1)/n,

Простые и взвешенные скользящие средние могут откликаться только на данные определенного диапазона, выбранного для вычисления. Главное достоинство ЕМА (Exponentially Moving Average) в том, что они включают в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придается больший вес. пятидневная экспоненциальная скользящая средняя обычно включает бо­лее 5 дней данных и может включать данные за всю историю ценной бумаги.

Формула расчета экспоненциальной скользящей средней:

EMA _t = EMA _t-1 + (K x [Price(t) - EMA _t-1 ],

где t - текущий момент времени; (t – 1) - предыдущий момент вре­мени;
K = 2 / (n +1); n - период средней.

Общие правила анализа скользящих средних:

· находить точки пересечения средней и графика цены

· находить точки, следующие за максимумом или минимумом средней

· находить точки наибольшего расхождения средней и графика цены

· следить за направлением движения средней

· Скользящие средние хорошо работают на трендовом рынке и очень плохо на бестрендовом (флэте), т.к. запаздывание скользящих средних бу­дет порождать ложные сигналы.