Теоретичні відомості. Під час розв’язування прикладних задач найбільш часто використовують такі характеристики випадкових функцій (ВФ):

Під час розв’язування прикладних задач найбільш часто використовують такі характеристики випадкових функцій (ВФ):

Математичне сподівання ВФ X(t) являє собою невипадкову функцію m(t), яка дорівнює для кожного значення аргументу t математичному сподіванню відповідного перерізу ВФ, тобто

m(t) = M[X(t)].

Дисперсія ВФ X(t) – невипадкова функція D_X(t), яка дорівнює для кожного значення аргументу t дисперсії відповідного перерізу ВФ, а саме:

D_X(t) = D[X(t)].

Кореляційна (автокореляційна) функція ВФ X(t) – це невипадкова функція двох аргументів K_X(t,t´), яка для кожної пари своїх аргументів дорівнює кореляційному моменту відповідних перерізів ВФ, тобто

.

Для оцінювання взаємного зв'язку (статистичної залежності) двох ВФ X(t) і Y(t) використовують таку характеристику як взаємокореляційна функція. Вона являє собою невипадкову функцію двох аргументів R_XY(t,t´), яка для кожної пари своїх аргументів дорівнює кореляційному моменту відповідних перерізів ВФ X(t) і Y(t´), тобто

.