![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Під час розв’язування прикладних задач найбільш часто використовують такі характеристики випадкових функцій (ВФ):
Математичне сподівання ВФ X(t) являє собою невипадкову функцію m(t), яка дорівнює для кожного значення аргументу t математичному сподіванню відповідного перерізу ВФ, тобто
m(t) = M[X(t)].
Дисперсія ВФ X(t) – невипадкова функція DX(t), яка дорівнює для кожного значення аргументу t дисперсії відповідного перерізу ВФ, а саме:
DX(t) = D[X(t)].
Кореляційна (автокореляційна) функція ВФ X(t) – це невипадкова функція двох аргументів KX(t,t´), яка для кожної пари своїх аргументів дорівнює кореляційному моменту відповідних перерізів ВФ, тобто
.
Для оцінювання взаємного зв'язку (статистичної залежності) двох ВФ X(t) і Y(t) використовують таку характеристику як взаємокореляційна функція. Вона являє собою невипадкову функцію двох аргументів RXY(t,t´), яка для кожної пари своїх аргументів дорівнює кореляційному моменту відповідних перерізів ВФ X(t) і Y(t´), тобто
.
Дата публикования: 2015-02-18; Прочитано: 255 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!