Понятие эффективности оценок

Пусть для неизвестного параметра θ предложены две оценки и , обе состоятельные и несмещённые. Говорят, что оценке эффективнее оценки , если .

Другими словами, та оценка эффективнее, у которой мера разброса вокруг оцениваемого параметра меньше.

Пример. Пусть ξ – случайная величина, имеющая нормальное распределение вида . Если σ² = Dξ известна, а – неизвестный параметр, то оценка является эффективной оценкой математического ожидания .