Ковариация и коэффициент корреляции

Рассмотрим случайную величину (произведение случайных величин).

Определение 2.29. Корреляционным моментом (или моментом связи или ковариацией) называется число, определяемое по формуле

.

Часто ковариацию удобно вычислять по формуле

. (2.62)

Для дискретных случайных величин X и Y:

, где , (2.63)

, (2.64)

. (2.65)

Для непрерывных случайных величин X и Y:

,

где – плотность распределения ,

, .