Показательный (экспоненциальный) закон распределения

Показательны (экспоненциальным) называют распределение вероятностей непрерывной случайной величины X, которое описывается плотностью:

, где - постоянная положительная величина.

Найдем математическое ожидание:

Интегрируя по частям, получим: .

Найдем дисперсию:

Интегрирую по частям, получим , следовательно . .=> Математическое ожидание и средне квадратическое отклонение показательного распределения равны между собой.