Метод моментов. Метод максимального правдоподобия

Момент – числовая характеристика с.в.

Метод моментов:

1.Определяется зависимость Θ=g(α₁,α₂, …, α_r) параметра Θ от начальных моментов с первого по r-й.

2.Для вычисления оценки параметров Θ по данному методу в эту зависимость g вместо неизвестных теоретических моментов подставляют их выборочные аналоги

Метод наибольшего правдоподобия:

1.Составляется функция правдоподобия:

2.Находится такое значение Θ, при котором эта функция является максимальной, т.е. , и выбирается в качестве оценки.