Представление об интервальных оценках

В предыдущем параграфе оценка параметров рассматривалась как точка на числовой оси. Точечные или локальные оценки параметров. В практических задачах для ситуации удобно использовать другой взгляд на приближение к истинному значению параметров, т.е. влиять на оценку параметра.

Поскольку параметр может принимать отдельное значение из некоторого множества, то задают на оси некоторый интервал (α,β)

P_д= P{ α ≤ a ≤ β }

α a β

P_д – доверительная вероятность.

Истинное значение параметра будет находиться внутри этого интервала. Такая интерпретация оценки называется интервальной (доверительной) оценкой. Нужно задать 3 числа: g, α, β.

Существует 2 метода получения истинных оценок:

1. Метод, основанный на Баессовском подходе;

2. Подход Фишер-Неймана (метод доверительных интервалов).