Особенности. 1.Вероятность зависит как от значения аргумента функции, так и от моментов наблюдения, где моменты наблюдения расположены на оси времени

1.Вероятность зависит как от значения аргумента функции, так и от моментов наблюдения, где моменты наблюдения расположены на оси времени. Для того, чтобы упростить рассмотрение выделяют 2 группы случайных процессов:

1) стационарные случайные процессы;

2) нестационарные случайные процессы.

Уточним понятие стационарности. Различают стационарность в широком и узком смысле, когда (*) не зависит от сдвига точек t₀,t₁,t_i,t_n на некоторый шаг вдоль оси времени.

- сдвигаем распределение на шаг h. В этом заключается стационарность в узком смысле.

Для того, чтобы ввести понятие стационарность в широком смысле нужно определить числовые характеристики случайного процесса. Из множества числовых характеристик используют мат. ожидание, дисперсию и функцию корреляции.

Мат ожидание случайного процесса – это неслучайная функция аргумента t.

M[X(t)] = m(t)

Чтобы построить эту функцию поступают следующим образом: определяют для случайного процесса множество сечений. Для каждого сечения определяют мат. ожидание соединяют полученные точки главной кривой – эта кривая и является мат. ожиданием случайного процесса.