![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Важную роль в теории систем случайных величин играет корреляционный момент (ковариация)
Для дискретных случайных величин корреляционный момент находится по формуле
а для непрерывных
Случайные величины X и Y называются некоррелированными, если их корреляционный момент равен нулю, и коррелированным — в противном случае.
По свойствам математического ожидания
Такое выражение для корреляционного момента иногда удобнее для вычислений, и отсюда следует, что независимые случайные величины некоррелированы.
Если корреляционный момент положителен, то случайные величины называются положительно коррелированными, если отрицателен — то отрицательно коррелированными.
Вместо корреляционного момента часто используется коэффициент корреляции
являющийся безразмерной величиной.
Если случайные величины X и Y связаны точной линейной зависимостью то
, т.е.
при
и
при
.
Легко видеть, что коэффициент корреляции удовлетворяет условию
Дата публикования: 2015-01-10; Прочитано: 242 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!