![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Корреляционным моментом или ковариацией случайных величин Х и Y называется математическое ожидание произведения соответствующих центрированных величин
cov (X, Y) = = М((Х-М(Х)(Y-M(Y)).
Если случайные величины независимы, то их ковариация равна нулю. Обратное утверждение верно не всегда. Равенство нулю ковариации независимых случайных величин следует из теоремы о математическом ожидании произведения независимых случайных величин:
cov (X,Y)= = 0 × 0 = 0.
Ковариация двух случайных величин характеризует не только степень зависимости случайных величин, но и их рассеивание вокруг точки (M(X); M(Y)).
Ковариацию часто удобно выражать через начальные моменты случайных величин:
Таким образом, ковариация двух случайных величин равна математическому ожиданию их произведения минус произведение математических ожиданий.
Дата публикования: 2015-01-10; Прочитано: 743 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!