Нормальному закону подчиняются только непрерывные случайные величины. Значит, это распределение можно задать в виде плотности вероятности

Определение 1. Непрерывная случайная величина Х имеет нормальное распределение (распределена по нормальному закону), если плотность распределения вероятности имеет вид:

, где

а-математическое ожидание и -среднее квадратическое отклонение.

По формуле функция распределения примет вид

Определим основные числовые характеристики нормального распределения: