Коэффициент корреляции

Недостатком коэффициента корреляции является его размерность. Введем безразмерную характеристику корреляции.

Коэффициентом корреляции случайных величин и называется число .

Свойства:

1. (т.к. )

2. Для независимых СВ

3. Чем ближе к 1, тем больше степень линейной зависимости.

4. Тогда и только тогда, когда связаны линейной зависимостью.

5. Если , то