Характеристика основних критеріїв і правил прийняття рішень в умовах невизначеності

Для вибору оптимальної стратегії в ситуації невизначеності використовують різні критерії і правила (рис. 7.1).

Наведемо декілька найбільш застосовуваних загальних критеріїв раціонального вибору варіантів рішень [9,18,25,26,35, ін.].

Критерій Вальда (правило макси-міна – ММ-критерій). Вважається фундаментальним критерієм. Називають критерієм найбільшої обережності або інакше критерієм песиміста, оскільки він орієнтується на найкращий з гірших результатів. Особа, що приймає рішення, в цьому випадку мінімально готова до ризику.

Припускаючи максимум негативного розвитку стану навколишнього середовища, вона не стільки бажає виграти, скільки не програти.

Рис. 7.1. Критерії і правила прийняття рішень в умовах невизначеності

За цим критерієм обирається стратегія, що гарантує максимальне значення найгіршого виграшу (стратегія фаталізму).

Відповідно цьому правилу з альтернатив Wij обирають ту, яка при самому несприятливому стані зовнішнього середовища має найбільше значення показника результату. Для цього у кожному рядку матриці фіксують альтернативи з мінімальним значенням показника і з відзначених мінімальних вибирають максимальне. Альтернативі А* з максимальним значенням із усіх мінімальних надається пріоритет.

У формалізованому вигляді запис критерію виглядає так:

W = max min Wij. (7.1)

i j

Обрана за даним критерієм стратегія повністю виключає ризик. Це означає, що особа, що приймає рішення, не може зіткнутися з гіршим результатом, ніж той, на який вона орієнтується.

ММ-критерій використовується в тих ситуаціях, коли обирається стратегія управління, виходячи з вимоги отримання максимально можливого прибутку (виграшу) в найгірших умовах.

Використання ММ-критерію виправдане в ситуаціях, коли:

- про можливості зміни стану навколишнього середовища нічого не відомо;

- рішення застосовується тільки один раз і в майбутньому його вже не вдасться змінити;

- необхідно виключити будь-який ризик, оскільки помилки у виборі стратегії поведінки можуть призвести до катастрофічних наслідків.

Критерій оптимізму (правило макси-макса). Він відповідає оптимістичній наступальній стратегії. При цьому не береться до уваги ніякий можливий результат, крім найкращого.

Відповідно до цього правила вибирається альтернатива з найвищим досяжним значенням результату. Особа, що приймає рішення, не враховує ступінь ризику від несприятливої зміни навколишнього середовища.

Використовуючи це правило, визначають максимальні значення для кожного рядка та вибирають найбільше з них.

Алгоритм критерію:

W = max max Wij. (7.2)

i j

Критерій крайнього оптимізму (азартного гравця) в практиці прийняття рішень практично не використовується, оскільки передбачає невиправданий ризик.

Спільний недолік правил макси-макса й макси-міна — використання при обґрунтуванні рішень тільки одного варіанту розвитку ситуації для кожної альтернативи.

Критерій Байєса-Лапласа (BL). За принципом недостатніх підстав, в умовах, коли неможливо визначити ймовірності виникнення того чи іншого стану зовнішнього середовища, їм призначають рівні ймовірності, знаходять середній ефект для кожного з варіантів, що розглядається, і обирається той з них, де середній ефект є максимальним.

Алгоритм визначення результату за допомогою даного критерію має наступний формальний вигляд:

n

W = max (Ʃ Wij /n). (7.3)

j=1

Використання даного критерію виправдано в ситуації, коли:

- особа, що приймає рішення, не має інформації або має неповну інформацію про ймовірність станів навколишнього середовища;

- ймовірності станів навколишнього середовища є близькими за своїми ймовірностями;

- мінімізація ризику програшу вважається особі, яка приймає рішення, менш суттєвим фактором прийняття рішення, ніж максимізація середнього виграшу.

Критерій Севіджа (правило міні-макса). Орієнтований на мінімізацію жалю з приводу втраченого прибутку й допускає розумний ризик заради отримання додаткового прибутку.

При виборі рішення за цим критерієм:

· в якості матриці функції корисності (ефективності) будується нова матриця – матриця жалю

D_ij = W_ij - (W_ij), (7.4)

елементи якої відображують збитки від помилкової дії, тобто вигоду, втрачену в результаті прийняття i- го рішення в j -му стані;

· за матрицею D обирається рішення за песимістичним критерієм Вальда, яке дає найменше значення максимального жалю

W = max min Dij. (7.5)

i j

Таким чином, розрахунок критерію складається з чотирьох етапів:

1. Знаходиться кращий результат кожної графи (максимум W_ij).

2. Визначається відхилення від кращого результату кожної окремої графи, тобто (W _ij - max _i W_ij). Отримані результати створюють матрицю ризику (жалю), тому що її елементи — це недоотриманий прибуток від невдало прийнятих рішень, допущених через помилкову оцінку можливої реакції ринку.

3. Для кожного рядка матриці жалю знаходиться максимальне значення.

4. Обирається рішення, за якого максимальний жаль буде меншим, ніж за інших рішень.

Критерій використовується тоді, коли необхідно обрати стратегію захисту об’єкта від занадто великих утрат.

Використання критерію Севіджа є доцільним тільки за умови достатньої фінансової стабільності підприємства, коли є впевненість, що випадковий збиток не призведе до повного краху.

Критерій Гурвіца. Орієнтація на найгірший результат є свого роду перестрахуванням, проте нерозумно обирати й занадто оптимістичну політику. Критерій Гурвіца пропонує деякий компроміс між ними

W = max [α max Wij + (1-α) min Wij], (7.6)

i i j

де параметр α приймає значення від 0 до 1 і називається коефіцієнтом оптимізму. Наприклад:

при α = 0 (повний песимізм) критерій Гурвіца перетворюється в критерій Вальда;

при α = 0,5 вважається, що шанси на успіх і невдачу рівноімовірні;

при α = 1 (повний оптимізм) критерій Гурвіца перетворюється в критерій «азартного гравця», який робіть ставку на те, що «випаде» найкращий виграш. Тобто, альтернатива обирається за правилом «макси-макса».

Враховуючи боязнь ризику, доцільно задавати α = 0,3.

Найбільше значення цільової величини і визначає необхідну альтернативу.

Розглянуте правило називають ще правилом песимізму-оптимізму.

Застосовуючи правило Гурвіца, враховують більш істотну інформацію, ніж у разі використання правил макси-міна і макси-макса.

Критерій Гурвіца використовують у випадках, коли:

- інформація про стани навколишнього середовища відсутня або невірогідна;

- необхідно рахуватись з появою кожного нового стану навколишнього середовища;

- реалізується тільки невелика кількість рішень;

- припускається деякий ризик.

З іншими критеріями, які наведені на рис. 7.1, можна ознайомитись з джерел [21,26,37, ін].

Є логічним, що різні критерії призводять до різних висновків відносно найкращого рішення. Разом з тим можливість вибору критерію надає свободу особам, що приймають господарські рішення.

Будь-який критерій повинен узгоджуватись з намірами особи, що вирішує завдання, і відповідати його характеру, знанням, переконанням.