Нелинейные эконометрические модели регрессии

Точность аппроксимации модели реальной зависимости может быть оценена для эконометрических моделей исходя из адекватности. Адекват­ность регрессионных моделей рассчитывается, как и в случае трендовых моделей, на основе анализа остатков. При этом расчетные значения получаются подстановкой в модель фактических значений всех значимых факторов х. Остаточная последовательность проверяется на выполнение свойств случайной компоненты: близость нулю математического ожидания, случайный характер отклонений, отсутствие автокорреляции и соответствие остатков нормальному закону распределения. Эта проверка проводится теми же методами, с использованием тех же статистических критериев, что и для трендовых моделей. Если линейная модель не удовлетворяет указанным требованиям, то следует построить более сложные зависимости (например, полиномиальную).

Рассмотрим пример построения нелинейных моделей.