Множественная корреляция. Часто приходиться оценивать одной случайной величины с другими величинами, входящими в систему

Часто приходиться оценивать одной случайной величины с другими величинами, входящими в систему .

Поскольку используются пары, то берем одну случайную величину и все оставшиеся, это множественная корреляция. Нужно построить корреляционную матрицу:

По главной диагонали расположены 1, а все остальные величины меньше 1.

Коэффициент множественной корреляции:

r1(2,3k)=

Если имеем дело с 2-мя случайными величинами, r<0, с возрастанием 1-ой случайной величины, 2-ая убывает.