Свойства коэффициента корреляции. 1. для независимых случайных величин и

1. для независимых случайных величин и .

2. для любых случайных величин и .

3. Если , то случайные величины связаны соотношением

, (3)

где и – некоторые числа.

Обратно, если и связаны соотношением (3), то (причем при и для ).

Замечание. Следует иметь ввиду, что существуют зависимые величины и , коэффициент корреляции которых равен нулю, их называют некоррелированными. Коэффициент корреляции измеряет степень линейной зависимости между случайными величинами и .