![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Застосування для знаходження оцінок невизначених параметрів та пере ототожнених моделей. Ідея полягає у записані стохастичних ендогенних змінних деякими допоміжними інструментальними змінними, які є незалежними від випадкових величин з р-ння.
Розглянемо деяке і -те рівняння симультативної-моделі Якщо ендогенна змінна
є стохастичною то для неї необхідно побудувати допоміжну змінну, яка буде мати вигляд
- де
-допоміжна змінна;
-випадкова величина для якої використовують усі припущення класичного кореляційно-регресійного аналізу.
При цьому буде тісно корелювати зі змінною
і не залежити від випадкової величини
.
Якщо у р-ння (*) є ще стохастичні ендогенні змінні то аналогічні допоміжні змінні необхідно побудувати для них.
Рівняння (*) після усунення стохастичних ендогенних змінних буде мати вигляд ;
Враховуючи що у рівнянні (**) не включені стохастичні змінні то для знаходження оцінок параметрів цього р-ння можна використовувати МНК.
Включає такі етапи
1. будуємо допоміжні змінні для кожної ендогенної змінної моделі. Для цього застосовують звичайний МНК, а допоміжну змінну будують у вигляді (знаходимо значення допоміжних змінних для кожного спостереження)
2. замість ендогенних змінних, які наявні в правій частині р-ння що оцінюють, записують допоміжні змінні .
3. оскільки після введення допоміжних змінних у правій частині р-ння не має стохастичних змінних то для оцінки параметрів такого р-ння застосовують МНК.
Двокроковий МНК можна застосовувати для оцінки окремого р-ння моделі.
Дата публикования: 2014-11-29; Прочитано: 985 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!