Визначення рівня мультиколінеарності

Розглянемо множинну лінійну кореляційно-регресійну модель

Оцінимо параметри k кореляційно-регресійних моделей, в яких результуючими змінними будуть почергово виступати факторні ознаки , j=1..k

……….

Длякожноїзцихкореляційно-регресійнихмоделейзнайдемокоефіцієнтмножинноїдетермінації , якийпоказуватиме, якучасткудисперсії j-їфакторноїознакипояснюютьусііншіфакторніознаки.

Щоб визначити рівень мультиколінеарності, використаймо величину дисперсійно-інфляційного фактора для кожної факторної ознаки:

За критичне значення дисперсійно-інфляційного фактора беруть

Якщо , то можна стверджувати про недостатність зв’язку між j-ю факторною ознакою та всіма іншими.

Якщо , то це свідчить про наявність мультиколінеарності між j-ю факторною ознакою та всіма іншими.