Оцінка ризику на основі абсолютних і відносних показників

Система кількісних оцінок ризику в абсолютному вираженні складається з таких:

у випадку, коли рішення є альтернативним, тобто можливі лише два наслідки його реалізації, показники ризику розраховують за такою залежністю:

R = Xн х Рн, (8.5)

де Хн – величина збитків у разі настання негативного наслідку рішення;

Рн – ймовірність настання негативного наслідку.

у випадку, якщо рішення мають декілька (безліч) наслідків реалізації, використовують показники:

- математичне сподівання. Математичне сподівання дискреційної величини являє собою суму добутків можливих варіантів цієї величини на їх імовірність:

М(х)= , (8.6)

причому основною умовою використання цієї формули є:

. (8.7)

Математичне сподівання для неперервної величини:

М(х)= (8.8)

- показник дисперсії характеризує ступінь мінливості реальних даних деякої випадкової величини навколо математичного сподівання. Визначається як математичне сподівання квадратів відхилень індивідуальних значень випадкової величини від її математичного сподівання:

σ²=М(х – М(х))2. (8.9)

Для дисперсійної величини формула дисперсії має вигляд:

σ²= . (8.10)

Для безперервної величини

σ²= . (8.11)

- середньоквадратичне відхилення:

σ = , (8.12)
σ = . (8.13)

Іноді для оцінки величини ризику в абсолютному вираженні використовують ймовірність настання небажаних наслідків, тобто величини Р.

Для оцінки ризику при обґрунтуванні управлінських рішень в більшості випадків не достатньо використання абсолютних показників. У системі оцінки ризику використовують відносні показники.

У відносному вираженні ризик визначається: коефіцієнтом ризику, який визначається як відношення величини максимальних втрат від даного виду діяльності до деякої бази порівнянь (за таку базу може прийматися обсяг власних ресурсів підприємства, загальні величини втрати за даними видом діяльності або сподіваний дохід від даного виду діяльності):

Кр = Х/К, (8.14)

де Х – величина максимально можливих втрат;

К – база порівнянь.

Цей показник, як правило, завершує проведення дисперсійного аналізу ризику і використовується при наявності масиву статистичної інформації. Причому чим більший цей показник, тим більшим є ризик, пов’язаний з даним проектом.