Принципи побудови економетричних моделей

В економіко-математичному моделюванні важливе місце займають економетричні моделі, які дозволяють встановити причинно-наслідковий зв’язок між економічними факторами. На основі економетричних моделей розробляють організаційно-економічні механізми діяльності підприємства, формуються управлінські рішення, які кількісно й якісно відображають економічні процесі, що відбуваються у сфері діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Слід також зазначити, що більшість економічних процесів мають стохастичний невизначений характер. Стохастична залежність може бути суттєвою, тобто обумовлена внутрішньо властивими даному явищу причинами, і несуттєвими, які викликані дією зовнішніх (випадкових) причин (середовищем); безпосередніми і опосередніми, стійкими і нестійкими, сильними і слабкими, простими (між двома змінними) і складними (між залежною змінною У і декількома чинниками-аргументами х₁,х₂,…,х_n). Для оцінки саме таких процесів і використовують методи економетричного моделювання.

Економетричні моделі бувають:

1. Парними – відображають причинно-наслідковий зв’язок між незалежним фактором (х) і залежною змінною (у). Наприклад, модель залежності між середньосписковою чисельністю працюючих (Ч) і рентабельністю витрат (Р_в):

Р_в = 0,07 + 0,18хЧ, (9.1)

модель залежності між рентабельністю реалізації продукції (Р_п) і рівнем витрат (Р_вп):

Р_п = 0,018 – 0,21хР_вп, (9.2)

2. Багатофакторними – відображають причинно-наслідковий зв’язок між декількома незалежними факторами (х) і залежною змінною (у). Прикладом цих моделей можна розглядати наступні:

Р_в = 0,23 + 0,25хЧ – 0,16хР_вп. (9.3)

Ці моделі відображають залежність між економічними факторами, що характеризуються математичною формою у = а₀ + а₁х₁ + а₂х₂ + …+ а_nx_n.

Зазначимо, що розглянуті моделі висвітлюють лінійну форму залежності між показниками. Проте, як вже зазначалось, більшість економічних процесів мають нелінійний характер. Тому для спрощення проведення економетричного дослідження необхідно використовувати методи лінеаризації для переходу від нелінійної форми до лінійної.

Таким чином, економетрична модель – це кількісне відображення причинно-наслідкових зв’язків між економічними факторами, встановлених шляхом використання відповідного економетричного інструментарію, результатом яких є розробка моделей для прийняття ефективних управлінських рішень.

В економетричних моделях незалежні змінні , називають пояснюючими змінними (або факторами, інколи регресорами). Залежні змінні називають пояснюваними змінними (або регресандами). Крім цього усі змінні економетричних моделей, як і будь-якої економіко-математичної моделі, поділяють на екзогенні й ендогенні.

Екзогенними ( зовнішніми) називаються змінні, значення яких є наперед визначеними перед використанням моделі, а ендогенними (внутрішніми) – такі, значення яких визначаються тільки із самої моделі.

В економетричному моделюванні необхідно визначити принципи побудови цих моделей. Принцип від лат. principium - основа, початок. Існують декілька визначень категорії «принцип»:

1. Основні положення передумови.

2. Основоположне теоретичне знання, що не є ні доказовим, ні потербуючим доказу.

3. Основоположна етична норма, яка, згідно з Кантом, є або суб'єктивною – максимою – і направляє волю, оскільки вона виступає як керівний по відношенню до окремих індивідів момент, або об'єктивною – законом – і у такому разі признається значущою для волі кожної розумної істоти….

Виходячи з вищесказаного, основними принципами побудови економітричних моделей є:

1. Інформація, яка використовується в економетричному моделюванні, повинна бути повною, достовірною, що адекватно відображає економічні процеси, які відбуваються на підприємстві.

2. Фактори, які включають в економетричну модель, повинні бути кількісно оцінені, економічно інтепретовані, кількість споережень на один економічний показник складає не менше 8.

3. Математичний апарат, який використовується в економетричному моделюванні, повинен вирішити проблему побудови моделі, за його допомогою можна оцінити адекватність цієї моделі.

4. При розробці економетричної моделі необхідно враховувати випадковий член. Останній існує з декількох причин:

Невключення пояснювальних змінних. Співвідношення між у і х завжди є досить великим спрощенням. В дійсності існують інші фактори, які здійснюють вплив на у і які не включені в економетричну модель.

Агрегирування змінних. У багатьох випадках залежність, що розглядається, – це спроба об’єднати разом деяке число економічних співвідношень.

Помилковий опис структури моделі. Структура моделі може бути описана помилково.

Функціональна специфікація може бути помилково визначена. Наприклад, залежність між факторами моделі описана лінійно, хоч вона має більш складний нелінійний характер.

Помилково проведені розрахунки в моделюванні.

5. Параметри моделі повинні економічно адекватно відображати причинно-наслідковий зв’язок між факторами. Наприклад, в моделі (9.1) зростання середньоспискової чисельності працівників на 1 робітника приведе до збільшення рентабельності витрат на 18 коп./грн.

6. Економетрична модель повинна бути перевірена на адекватність шляхом використання відповідних критеріїв.