Моделирование случайной величины с произвольным законом распределения

Под моделированием понимается процесс получения значений случайной величины с заданным законом распределения. В качестве основы для формирования датчиков случайных величин используются случайные числа с равномерным законом распределения в диапазоне (0,1).

Схема формирования датчиков случайных величин имеет вид

Рис. 2.33. Схема формирования датчиков случайных величин. ДСВ – датчик случайной величины с равномерным законом распределения; - генерируемая случайная величина, [0,1]; R – алгоритм преобразования случайной величины с равномерным законом распределения в случайную величину с требуемым законом.

При построении датчиков случайных величин с заданной плотностью вероятности используется утверждение

, (2.17)

где - случайная величина с равномерным законом распределения на интервале [0,1].