Решение. Возможно четыре исхода: – обе компании «не лопнули»; – компания А «не лопнула», а компания «лопнула»; – компания А «лопнула»

Возможно четыре исхода: – обе компании «не лопнули»; – компания А «не лопнула», а компания «лопнула»; – компания А «лопнула», а компания В «не лопнула»; – обе компании «лопнули». Поскольку компании работают не зависимо друг от друга, то по теореме умножения вероятностей найдём вероятности этих исходов:

P() = 0.5 *0.75=0.375;

P() =0.5*0.25=0.125;

P() =0.5*0.75=0.375;

P() =0.5*0.25=0.125.

Доходы (убыток) от вложения денег:

- при исходе составит 10*0,1+15*0,05=1,75тыс. руб.;

- при исходе составит10*0,1-15=-14 тыс. руб.;

- при исходе составит-10+15*0,05=-9,25 тыс. руб.;

- при исходе составит-10-15=-25 тыс. руб.

Отсюда закон распределения случайной величины – общей суммы прибыли (убытка), полученной от двух компаний через год, имеет вид:

x=	1.75	-14	-9.25	-25
=P(x= )	0.375	0.125	0.375	0.125

Ожидаемая доходность равна математическому ожиданию полученной случайной величины:

=M[X] = = -7,6875 тыс. руб.

Уровень риска оценим через среднее квадратическое отклонение данной случайной величины:

= - ( = = = 8.761 тыс. руб.