II-2. 1. Постановка задачи принятия решений на дискретном управляемом процессе

Рассмотрим процесс

, (II.2)

Стратегия есть правило, согласно которому каждому состоянию на каждом шаге ставится в соответствие управляющее решение , принадлежащее множеству допустимых управляющих решений.

Таким образом, каждая стратегия определяет дискретный управляемый процесс. Обозначим множество всех стратегий через .

В качестве критерия эффективности стратегии рассмотрим функцию определённую и ограниченную на множестве . Поставим задачу принятия решений (задачу оптимизации) на детерминированном дискретном управляемом процессе: найти такую стратегию , что для любой стратегии выполняется неравенство

(II.3).

Стратегию , удовлетворяющую (II.3) для любой , будем называть оптимальной.