Взвешенный метод наименьших квадратов позволяет получить несмещенные оценки параметров модели в условиях гетероскедастичности

24. Понятие адекватности экономических моделей. Проверка статистической гипотезы об адекватности модели.

Под качеством спецификации модели понимается:

- качество выбора функции уравнения регрессии;

- качество выбора набора регрессоров (факторов)

Пусть имеем модель в виде уравнения парной регрессии:

Y_t = a₀ + a₁x_t + u_t (11.1)

Задача: оценить степень влияния экзогенной переменной Х (фактора) на величину эндогенной переменной Y

Другими словами: насколько правильно предположение, что поведение эндогенной переменной зависит от значения фактора Х

Определение. Под статистической гипотезой понимается любое предположение о виде закона распределения случайной величины или значениях его параметров

Примеры статистических гипотез:

Н₀:(U имеет нормальный закон распределения)

H₀:(параметр а₀=0)

Н₁:(параметр а₀=1)

Гипотезы H₀ и H₁ называются основной и альтернативной

Алгоритм проверки статистических гипотез.

Формулируется статистическая гипотеза H₀

Искусственно формируется случайная величина «Z», закон распределения которой известен [P_z(t,a₁, a₂)], котoрая тесно связана с гипотезой

Область допустимых значений Z делится на две части: Ω₀ в которой гипотеза принимается и, Ω в которой она отклоняется

Граница этих областей определяется из условия, что Z попадает в область Ω₀ с заданной вероятностью «р»

По данным выборки вычисляется значение случайной величины Z и проверяется ее принадлежность область Ω₀

Примеры. В схеме Гаусса-Маркова проверить гипотезы о том, что a_i=c и y= y₀:

Известно, что в схеме Гаусса – Маркова дроби:

называются дробью Стьюдента и подчиняются закону распределения Стьюдента

Критическое значение дроби Стьюдента находится из уравнения:

Здесь: P_t(q) функция плотности вероятности распределения Стьюдента, t_кр – двусторонняя квантиль распределения, Р_дов- значение доверительной вероятности, как правило Р_дов=0.95/0.99

Как найти значение t_кр

В EXCEL используется функция СТЬЮДРАСПОБР с аргументами: «α=(1-Р_дов) – мощность критерия и «m» - количество степеней свободы

Гипотеза Н₀{a_i=c} не отклоняется, если выполняется условие:

Условие (11,2) называется точечной проверкой гипотезы

Из условия (11,2) получают границы доверительного интервала для значений дроби Стьюдента:

Если константа C лежит внутри этого интервала, то гипотеза о равенстве оценки a_i константе С не отвергается

В схеме Гаусса-Маркова переменная:

подчиняется закону распределения Фишера и критическое значение этой дроби вычисляется из условия:

Закон распределения вероятностей Фишера имеет два параметра: n и m, которые называются степенями свободы

В EXCEL используется процедура функция FРАСПОБР:

FРАСПОБР(α; n; m)

где α – мощность критерия