Независимость случайных величин

Случайные величины X, Y называются независимыми, если , где - функции распределения случайных величин X, Y.

Если случайные величины непрерывны, то, дифференцируя это соотношение по x, y, получим .

Соотношение поэтому можно считать определением независимости непрерывных случайных величин.

Для дискретных случайных величин определение независимости можнозаписать в виде .