Числовые характеристики системы случайных величин

Математическим ожиданием n-мерной системы случайных величин называется совокупность n интервалов.

Дисперсией n-мерной случайной величины называется совокупность постоянных, определяемых формулой:

Величина есть дисперсия величины , то есть

Характеристику , при , называют корреляционным моментом. Корреляционный момент характеризует рассеивание величин и связь между ними.

Для независимых величин корреляционный момент равен 0.