Случайные величины общего вида

Определение случайной величины общего вида основывается на понятии борелевского множества.

Множество точек на числовой оси R называется борелевским, если оно может быть получено из множества вида {x|x< а} применением конечного или счетного числа операцийобъединения, пересечения и дополнения.

Определение. Говорят, что задана случайная величина (случайная величина общего вида), если каждому борелевскому множеству А на числовой оси R поставлено в соответствие неотрицательное число Р(А) так, что выполняются следующие условия:

1. P(R) = 1.

2. Если борелевские множества попарно не пересекаются, то (условие счетнойаддитивности).