Определение 6

Дифференциальной функцией распределения или плотностью вероятности случайной величины в точке называется отношение вероятности попадания непрерывной случайной величины на элементарный участок от до к длине этого участка, когда

Обозначается плотность вероятности через . По определению имеем:

.

Так как ,

то .

Таким образом, если существует , то существует , что обычно и предполагают.

Интегральная функция выражается через дифференциальную формулой:

.