Пример. Пусть имеется два варианта инвестирования со следующими характеристиками

Пусть имеется два варианта инвестирования со следующими характеристиками

Ожидаемая чистая прибыль инвестирования определяется математическим ожиданием и составляет:

Инвестиция 1:

Инвестиция 2:

По ожидаемой прибыли предпочтительнее 1-й вариант. Однако мы не учли риск, связанный с инвестициями. Этот риск может быть определен с помощью дисперсии и (или) среднего квадратического отклонения. Используя результаты таблицы, получим

Инвестиция 1:

Инвестиция 2:

Т.е. риск по варианту для инвестиции 1 меньше. Выбор – за ЛПР.

Лекция 8. Основные распределения случайной величины: биномиальное, Пуассона, геометрическое, гипергеометрическое, равномерное, показательное. Их математические ожидания и дисперсии.

Случайную величину полностью задает закон ее распределения (в дискретном случае), а также функция распределения или плотность вероятностей (для непрерывной случайной величины).

Наиболее важными законами распределения дискретной случайной величины являются биномиальный закон, закон распределения Пуассона, геометрическое и гипергеометрическое распределение, а непрерывной – нормальное, равномерное и показательное распределения. Нормальное распределение будет рассмотрено в одной из последующих лекций.