Плотность распределения вероятностей

Для непрерывных случайных величин, кроме функции распределения вводится также понятие плотности распределения вероятностей, или плотности вероятности.

Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины называется производная от ее функции распределения

.

Зная плотность распределения вероятностей, можно найти функцию распределения, интегрируя плотность вероятности в общем случае от до рассматриваемого значения , т.е.

.