Оценка значимости коэффициентов

Эта процедура выполняется с целью упрощения модели. Обычно для этого используют критерий Стьюдента (t – критерий).

Сначала вычисляют дисперсию коэффициентов и среднеквадратичное отклонение

Затем задают исходные данные [Р – доверительная вероятность и степень свободы f = N(n-1)] и находят по таблице табличное значение критерия Стьюдента t_Т (см. приложение 2). После этого вычисляют доверительный интервал коэффициентов регрессии: Δ_B = t_Т ∙ S_B

Оценка значимости коэффициентов выполняется по правилу: |B_j| ≥ Δ_B → коэффициент значимый.

Коэффициенты, которые оказались незначимы по критерию Стьюдента, считают равными 0, и соответствующие члены из модели исключают. Модель при этом существенно упрощается (особенно при большом числе факторов).

Отброшенные члены приводят к некоторому искажению модели, поэтому возможна опасность того, она модель окажется неадекватной – т.е. не соответствующей опытным данным. Этим обусловлена целесообразность проверки её адекватности.