Теоретический минимум. 1) Доверительный интервал- это интервал, построенный с помощью случайной выборки из распределения с неизвестным параметром

1) Доверительный интервал - это интервал, построенный с помощью случайной выборки из распределения с неизвестным параметром, такой, что он содержит данный параметр с заданной вероятностью.

Пусть есть выборка из распределения , где - неизвестный параметр. Пусть также задана достоверность (желаемая вероятность попадания) . Тогда случайный интервал [L,U], где

есть некоторые статистики имеющейся выборки, такой, что

,

называется α - доверительным интервалом для параметра θ.

В приложениях вместо α часто используется . Например, термины 0.95-доверительный интервал и - доверительный интервал равнозначны.

Параметр α (или ) называется степенью доверия интервала [L,U].