Тестовые материалы для контроля знаний студентов

Во всех заданиях, где указаны 5 вариантов ответов, номер правильного ответа обведите кружком.

1. Заполните пропуски.

Коэффициентом наращения называется ________________________________________________________________

2. При наращении по схеме простых процентов исходная сумма 800 д.е. увеличилась на 200 д.е. за 2 года. Найти величину процентной ставки (ответ дать с точностью до 0,1%).

1) 9,6% 2) 9,8% 3)10,2% 4)11,5% 5)12,5%

3. Исходная сумма вклада равна 1000 д.е. Найти наращенную сумму через 2,5 года на условиях сложных процентов с ежеквартальным начислением по ставке 12% годовых (ответ дать с точностью до 1 д.е.).

1) 1230 д.е. 2) 1256 д.е. 3) 1312 д.е. 4) 1333 д.е. 5) 1344 д.е.

4. Если эффективная годовая процентная ставка при начислении сложных процентов раз в полгода равна 21% годовых, то соответствующая номинальная процентная ставка составляет (с точностью до 0,1%)

1) 19,7% 2) 20% 3) 20,2% 4) 20,4% 5) 20,7%.

5. Решите задание и запишите полученный ответ.

Найти, за какое время исходный вклад увеличится на 38% при непрерывном начислении сложных процентов с силой роста 10,5% годовых (ответ дать с точностью до месяца).

____________________________________________________________________

6. Заполните пропуски.

Дисконтом называется ____________________________________________________________________

7. Каков срок ссуды, если коэффициент дисконтирования равен 0,75 при простой учетной ставке 22% годовых? (Ответ дать с точностью до месяца).

1) 9 мес. 2) 1 год 2 мес. 3) 1 год 3 мес. 4) 1 год 4 мес. 5) 1 год 7 мес.

8. Заемщик взял ссуду и должен уплатить 1000 д.е. через 10 мес. по простой учетной ставке 19% годовых. Найти величину ссуды (ответ дать с точностью до 1 д.е.).

1) 819 д.е. 2) 838 д.е. 3) 842 д.е. 4) 911 д.е. 5) 915 д.е.

9. Найти простую учетную ставку, эквивалентную простой ставке наращения 18% годовых при сроке операции 2 года (ответ дать с точностью до 0,1%).

1) 11,7% 2) 12,6% 3) 12,9% 4) 13,2% 5) 13,7%.

10. Решите задание и запишите полученный ответ.

Сложная учетная ставка равна 17% годовых. Найти эквивалентную ей силу роста при непрерывном начислении сложных процентов (ответ дать с точностью до 0,1%).

____________________________________________________________________

11. Заполните пропуски.

Коэффициентом наращения ренты называется ____________________________________________________________________

12. Если итог простой постоянной годовой ренты постнумерандо сроком 4 года равен 1000 д.е. при процентной ставке 10% годовых, то ее современная стоимость (с точностью до 1 д.е.) составляет

1) 683 д.е. 2) 687 д.е. 3) 691 д.е. 4) 709 д.е. 5) 713 д.е.

13. Решите задание и запишите полученный ответ.

Какую сумму необходимо внести в банк (на условиях 12% годовых), чтобы в дальнейшем вечно получать по 300 д.е. ежеквартально? (Ответ дать с точностью до 1 д.е.).

____________________________________________________________________

14. Дискретный поток годовых платежей состоит из двух платежей по 1000 д.е. каждый, следующих через 2 года (S(0) = 1000 д.е., S(2) = 1000 д.е.). Найти величину эквивалентного этому потоку (по ставке 10%) одного платежа S(1) (ответ дать с точностью до 1 д.е.).

1) 1983 д.е. 2) 1996 д.е. 3) 2009 д.е. 4) 2014 д.е. 5) 2020 д.е.

15. Обведите кружком номера всех правильных ответов.

Основными показателями инвестиционного проекта являются

1) ставка приведения

2) чистая современная стоимость

3) суммарные приведенные доходы

4) индекс доходности

5) суммарные приведенные расходы

6) срок окупаемости

7) внутренняя норма доходности.

16. Инвестиционному проекту соответствует дискретный поток годовых платежей S(0) = -200 д.е., S(1) = 100 д.е., S(2) = 200 д.е. Ставка приведения равна 10% годовых. Найти индекс доходности инвестиционного проекта (ответ дать с точностью до 0,01).

1) 0,89 2) 0,91 3) 1,09 4) 1,20 5) 1,28

17. Решите задание и запишите полученный ответ.

Какова внутренняя норма доходности инвестиционного проекта, которому соответствует дискретный поток годовых платежей S(0) = -200 д.е., S(1) = 100 д.е., S(2) = 150 д.е.? (Ответ дать с точностью до 0,1%).

____________________________________________________________________

18. Заполните пропуски.

Индексом инфляции называется ____________________________________________________________________

19. Темп инфляции за некоторый период составил 10%. Каков за этот период индекс инфляции? (Ответ дать с точностью до 0,01).

1) 0,90 2) 0,91 3) 1,05 4) 1,10 5) 1,20

20. Ежемесячный темп инфляции в течение первого полугодия составлял 1%, а в течение второго полугодия 2%. Найти темп инфляции за год (ответ дать с точностью до 0,1%).

1) 13,7% 2) 15,6% 3) 18,9% 4) 19,5% 5) 20,1%.

21. Решите задание и запишите полученный ответ.

В банк помещен вклад на 2 года с ежемесячным начислением сложных процентов по ставке 12% годовых. Индекс инфляции за первый год составил 1,09, а за второй год 1,14. Найти реальную доходность вклада с учетом инфляции (ответ дать с точностью до 0,1%).

____________________________________________________________________

9. Литература

Основная литература:

1. Башарин Г.П. Начала финансовой математики. М., 1998.

2. Четыркин Е.М. Финансовая математика. М., 2002.

3. Кузнецов Б.Т. Финансовая математика. М., 2005.

4. Касимова О.Ю. Введение в финансовую математику (анализ кредитных и инвестиционных операций). М., 2001.

5. Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. Методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и страховых схем. М., 1998.

6. Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика. М., 2002.

7. Фронтов В.Н. Основы финансовой математики. Учеб. пособие. М.: ВГНА, 2004.

Дополнительная литература:

1. Летчиков А.В. Лекции по финансовой математике. М., 2004.

2. Ефимова М.Р. Финансово-экономические расчеты: пособие для менеджеров. М., 2004.

3. Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения. М., 2000.

4. Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики. М., 2000.

5. Салин В.Н., Ситникова О.Ю. Техника финансово-экономических расчетов. М., 1999.

6. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М., 1995.

7. Статистика финансов. Под ред. В.Н.Салина. М., 2000.

8. Ващенко Т.В. Математика финансового менеджера. М., 1996.

9. Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику. М., 1994.

10. Мицкевич А. Финансовая математика. М., 2003.