Концепция риска в задачах системного анализа

Допущение пусть даже малой вероятности принятия ошибочного решения не исключает возможности риска. Полное устранение риска при принятии решений практически даже и не требуется; мало того, определенная степень риска вводится сознательно, так как принятие решения без риска, например, с предельно пессимистической позиции, как правило, невыгодно. Однако при этом разумный риск следует отличать от риска азартного игрока. Любой риск, во-первых, должен учитываться по возможности полно, описываться количественными характеристиками и ограничиваться, а во-вторых, ни в коем случае не превышать уровень, при котором результат достигается с достаточной надежностью. В качестве опорного для оценки риска принимается решение, получаемое на основании минимаксного критерия, так как данное решение соответствует позиции крайней осторожности.

В литературе встречается различное понимание термина «риск» и в него иногда вкладывают довольно сильно отличающиеся друг от друга трактовки. Однако общим во всех этих представлениях является то, что под риском понимают неуверенность, произойдет ли нежелательное событие и возникнет ли неблагоприятное состояние. Проблемы риска, тем не менее, часто приходится решать, и выбор варианта решения в общем случае, так или иначе, связан с риском. Поэтому попытаемся найти такое определение риска, которое в достаточной степени соответствовало бы содержанию рассматриваемых задач и в то же время отвечало бы общей концепции теории принятия решений.

С понятием риска часто связывается представление о возможных или грозящих событиях с катастрофическими последствиями и потерями. Отсюда следует точка зрения, что такого события следует избежать любой ценой. При ожидаемых потерях, связанных с жизнью и здоровьем, это представление выражено особенно резко, и оно ясно формулируется в соответствующих инструкциях, например по технике безопасности. Конечно, нужно четко сказать, что полностью свободной от риска техники, несмотря на самые большие затраты, не существует. Однако техническим задачам далеко не всегда сопутствуют такие отягчающие обстоятельства. Ущерб, следствие решения, принятого с учетом риска, может оказаться ничтожно малым по сравнению с затратами на то, чтобы избежать такого ущерба. Учитывая необходимость количественных оценок, можно предложить следующую формулировку понятия риска: величина риска, связанная с реализацией нежелательного события или состояния, есть произведение величины последствий реализации события на меру возможности его наступления.

Обозначим через А некоторое нежелательное событие или состояние, которое может произойти. Пусть данное событие характеризуется некоторой вероятностью наступления Р(А) и некоторыми последствиями U(A). Тогда риск, связанный с наступлением события А, будет определяться следующим образом:

Последствие в принципе нежелательного события или состояния может в соответствии со своей величиной описываться и оцениваться специфическими параметрами. Диапазон при этом весьма широк - от экономических до этических ценностей. Мерой возможности наступления события служит вероятность q его наступления.

При угрозе материальным ценностям степень риска измеряют в денежном выражении. Если различные последствия нежелательного события одинаковы или очень велики, то для сравнения достаточно рассматривать одни соответствующие вероятности. Наряду с этим может быть угроза ценностям, которую нельзя выразить количественно, например, когда последствия события нельзя предусмотреть достаточно полно. Примером могут служить последствия выхода из строя прибора, используемого в различных областях народного хозяйства, которые поставщик оценить не может. В этом случае мерой риска остаётся принять вероятность превышения предела нагрузки. При риске, связанном со здоровьем, последствия могут быть частично оценены количественно в таких категориях, как простой в работе или расходы на оплату подменяющего персонала и т.п. При риске, связанном с летальным исходом, количественные оценки последствий в большинстве случаев отсутствуют. При существовании угрозы жизни люди в настоящее время почти всегда, тем не менее, работают. Особые проблемы возникают в случаях, когда опасность грозит и людям, и материальным ценностям одновременно, и желательно меру такого риска сравнить с другими рисками. Риск может быть явно связан с факторами, не поддающимися учету. Так, эстетический вред, наносимый построенным сооружением уникальному ландшафту, практически невозможно оценить.

Заключительная оценка риска бывает проста, когда имеют дело только с угрозой материальным ценностям, а возможный ущерб выражен количественно. При угрозе материальным ценностям и невозможности количественно выразить возможный ущерб нужно этот ущерб оценить приблизительно и продолжать рассмотрение, мирясь с таким недостатком информации. Поскольку нецелесообразно идти на сколь угодно большие затраты, чтобы устранить риск полностью, нужно оценить угрозу людям. Субъективные оценки сильно отклоняются от известных частот реализации тех или иных нежелательных событий. Значения риска субъективно привлекательной деятельности обычно занижаются. Риск события, на которое оценивающему трудно или невозможно оказать влияние, наоборот, обычно переоценивается. Риск события катастрофического характера, как правило, тоже получает более высокую оценку. Кроме того, субъективные оценки меняются со временем. В результате из-за этих некорректностей субъективные оценки не могут быть положены в основу технических решений.

Сравнение рассматриваемой рискованной ситуации с возникавшими в прошлом аналогичными ситуациями дает для оценки риска более надежные исходные данные. Проблема оценки этим, однако, все же не решается. В отдельных случаях, конечно, можно довольствоваться требованием, чтобы допустимый риск был заведомо ниже имевшего место в аналогичных ситуациях ранее. Но в других случаях, особенно при очень высоком уровне затрат, проблема остается нерешенной. Требование четко ограничить допустимые вероятности реализации нежелательного события наталкивается на препятствия, обусловленные следующими положениями:

• такого рода границы должны быть независимыми от экономических затрат, но аналогичная независимость должна существовать также для угрозы безопасности людей и материальным ценностям;

• лицо, принимающее решения, должно для подобных границ принимать общее решение, учитывающее всю специфику частных случаев;

• одно лишь утверждение, что такие границы будут соблюдаться, может освободить лицо, принимающее решение, от обязанности анализировать ситуацию дальше и направлять свои усилия на дальнейшее снижение угрозы безопасности людей. При этом возможны случаи, когда ценой очень небольших затрат опасность может быть еще больше снижена, а этим пренебрегают, поскольку границы уже установлены;

• утверждение, что выдерживаются определенные границы, предполагает качественное единство данных, что на самом деле недостижимо, так как имеют место проблемы самого различного типа;

• ограничения допустимого риска зависят от времени и меняются с изменениями технических и экономических возможностей общества.

Угроза безопасности людей чаще всего состоит из многих составляющих риска, например, из основного существующего риска, риска вследствие ошибок и риска, на который идут сознательно при известных условиях.

Любой математический алгоритм оценки риска должен исходить из того, что твердо установлен экономический эквивалент угрозы. Этот эквивалент должен быть обоснован в том смысле, что он соответствует затратам, которые общество при данных условиях может себе пoзволить, чтобы предотвратить или уменьшить угрозу. Необходимо воспрепятствовать тому, чтобы, с одной стороны, ценой больших затрат был уменьшен и без того незначительный риск, а с другой - чтобы оставался большой риск, который может быть устранен с небольшими затратами. Установить такой эквивалент - еще не значит добиться успеха. И при многоцелевых решениях эквивалент такого типа не удается получить без влияния субъективных факторов. Тем не менее, эти эквиваленты делают более ясным риск при принятии решения и помогают лучше определить ответственность за выполненную оценку. Решения, связанные с риском, всегда остаются для исследователя сомнительными, так как нельзя заранее определить затраты для четкого разделения во всех случаях оправданного и неоправданного риска. Проконтролировать, был ли оправдан данный риск, удается всегда только после наступления нежелательного события, и возможно это только при оправданных убытках.