Суть гетероскедастичности. Последствия гетероскедастичности

Одной из предпосылок МНК является условие постоянства дисперсий случайных отклонений (гомоскедастичностъ). Не должно быть априорной причины, вызывающей большую ошибку (отклонение) при одних наблюдениях и меньшую – при других. Невыполнимость данной предпосылки называется гетероскедастичностыо.

Проблема гетероскедастичности характерна для перекрестных данных и довольно редко встречается при рассмотрении временных рядов. Оценки, полученные по МНК, при наличии гетероскедастичности не будут эффективными (то есть они не будут иметь наименьшую дисперсию по сравнению с другими оценками данного параметра). Стандартные ошибки коэффициентов будут занижены. Поэтому статистики будут завышены, что может привести к признанию статистически значимыми коэффициентов, которые таковыми не являются. Доверительные интервалы теоретических коэффициентов уравнения линейной регрессии получаются уже, чем на самом деле.