Оценивание параметров структурной модели

Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение в литературе получили следующие методы оценивания коэффициентов структурной модели:

- косвенный метод наименьших квадратов;

- двухшаговый метод наименьших квадратов;

- трехшаговый метод наименьших квадратов;

- метод максимального правдоподобия с полной информацией;

- метод максимального правдоподобия при ограниченной информации.

Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) применяется для идентифицируемой системы одновременных уравнений, а двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) используется для оценки коэффициентов сверхидентифицируемой модели. Перечисленные методы оценивания также используются для сверхидентифицируемых систем уравнений.

Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) применяется в случае точно идентифицируемой структурной модели. Процедура применения КМНК предполагает выполнение следующих этапов:

1 Структурная модель преобразовывается в приведенную форму модели.

2 Для каждого уравнения приведенной формат модели обычным МНК оцениваются приведенные коэффициенты.

3 Коэффициенты приведенной формы модели трансформируются в параметры структурной модели.