Структурная и приведенная формы модели

Система одновременных уравнений содержит эндогенные и экзогенные переменные.

Эндогенные переменные (у) – это зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе.

Экзогенные переменные (х) – это переменные, влияющие на эндогенные переменные, но независящие от них.

Простейшая структурная форма модели:

где а – коэффициенты при экзогенной переменной;

b – коэффициенты при эндогенной переменной или это структурные коэффициенты модели.

Для определения структурных коэффициентов модели структурная форма преобразуется в приведенную форму модели, через матрицу отклонений фактического и среднего значения признака.

Приведенная форма модели представляет собой систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных:

где δi – коэффициенты приведенной формы модели.

Применяя МНК оцениваются параметры приведенной формы модели, а затем значения эндогенных переменных определяются через экзогенные переменные.

Для первого уравнения приведенной формы система нормальных уравнений, позволяющая найти параметры δ₁₁ и δ₁₂:

Для второго уравнения приведенной формы система нормальных уравнений, позволяющая найти параметры δ₂₁ и δ₂₂: